تشخیص مرتبه فرآیندهای میانگین متحرک با واریانس نامتناهی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه
- نویسنده فرشته رضانژاد
- استاد راهنما مهرناز محمدپور بهرام صادقپور
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1387
چکیده
دربرازش الگوی مناسب به فرآیندهای ایستا با نوفه سفید نرمال یا دارای گشتاور مرتبه دوم متناهی تابع خودهمبستگی نمونه ایی وسیله مهمی در تشخیص نارسایی و بیان خواص یک فرآیند تصادفی ایستا است.دراغلب این فرآیندها مدلهای خطی به داده ها برازش می شود و تابع خود همبستگی نمونه ایی همگرایی ضعیف دارد. از طرفی این تابع نقش به سزایی در تعیین مرتبه فرآیند میانگین متحرک برازش شده به داده ها را دارد.حال اگر نوفه سفید دارای واریانس نامتناهی باشد تکیه بر تابع خودهمبستگی نمونه ایی مفید نمی باشد. با استفاده از تابع هم تفاضلی به عنوان معیار وابستگی مناسب در این گونه فرآیند های ایستا، نشان داده می شود که این تابع می تواند ابزار مناسب جدیدی براسی تشخیص مرتبه فرآیند های میانگین متحرک با واریانس نامتناهی باشد. براساس تابع مشخصه، برآوردی برای تابع هم تفاضلی بیان وسازگاری آن نشان داده می شود. همچنین توزیع حدی آن به طور کامل بررسی و در نهایت با مطالعه شبیه سازی نشان داده می شود که روش ارایه شده به خوبی بیانگر مطالب فوق باشد.
منابع مشابه
پیش بینی خطی فرآیندهای arma با واریانس نامتناهی
در این پایان نامه برای پیش بینی خطی فرآیندهای arma با واریانس نامتناهی دو روش مورد مطالعه قرار می گیرد. که در آن ها، برخلاف حالت کلاسیک، نوفه ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند و دارای توزیع ∝-پایدار هستند. در روش اول، با استفاده از روش حداقل پراکندگی که توسط براکول و کلاین معرفی شده است به پیش بینی مقادیر آینده پرداخته می شود. این روش دارای محدودیت هایی است که به آن اشاره خواهد شد. در رو...
15 صفحه اولارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار – مدل علمی میانگین – واریانس – چولگی در مقایسه با مدل علمی میانگین – واریانس
قدم آخر در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری ، مرحله ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار است . یکی از مشکلات اساسی در ارزیابی عملکرد ، تمایل انسان به تمرکز بر بازده سبد اوراق بهادار و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده و یا سایر گشتاورها است . لذا بهتر آن است که ارزیابی عملکرد شامل شناسایی همزمان " بازده " ، " ریسک "و سایر گشتاورها همچون " چولگی " باشد . هدف از این تحقیق ارائه روش نوین ارزیابی...
متن کاملبررسی هندسه فضاهای l و کاربردهایش در فرآیندهای تصادفی با واریانس متناهی و نامتناهی
چکیده ندارد.
15 صفحه اولسودآوری تحلیل تکنیکال: تلفیق اسیلاتورها با قوانین میانگین متحرک
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار مستلزم تجزیه تحلیل اوراق بهادار و زمان‌بندی خریدوفروش آن‌هاست. برای این منظور از روش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌توان کمک گرفت. بسیاری مطالعات سودآوری تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه را بررسی کرده‌اند و از استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کرده‌اند. هدف از این مقاله بررسی قابلیت کسب سود از تحلیل تکنیکال با تلفیق اسیلاتورها و می...
متن کاملپیشبینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های میانگین متحرک (MA) و میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (MAX)
تحقیق حاضر با هدف مدل‌سازی و پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای میانگین متحرک و میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر ابتدا به بررسی موضوع بازده و انواع بازده پرداخته و سپس عوامل موثر بر بازده را که منتج از مبانی تئوریک مالی و تحقیقات مرتبط می‌باشد، شناسایی نموده است. در ادمه موضوع پیش‌بینی و روش‌های متداول آن بررسی و انواع مدلهای پیش‌بینی بازد...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023